数据概述
本数据为中债估值中心发布的债券市场到期收益率（Yield to Maturity, YTM）估值数据，涵盖2015年至2025年期间银行间市场及交易所市场流通的各类债券品种。该数据基于中债估值模型生成，是债券定价、风险计量及会计估值领域广泛采用的基准数据源。
数据来源：中债估值中心，学研数据网整理
样本规模
各年度样本量如下表所示：
| 年份 | 样本量（条） |
|---|---|
| 2025年 | 96,237 |
| 2024年 | 91,191 |
| 2023年 | 85,384 |
| 2022年 | 78,426 |
| 2021年 | 73,550 |
| 2020年 | 61,939 |
| 2019年 | 51,145 |
| 2018年 | 42,194 |
| 2017年 | 34,469 |
| 2016年 | 23,900 |
| 2015年 | 10,145 |
样本量自2015年的10,145条逐年增长至2025年的96,237条，反映出数据覆盖范围的持续扩展与市场容量的不断增大。
覆盖维度
本数据涵盖以下债券品种：国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券。字段包括：债券代码、债券简称、债券类型、发行主体、发行日期、到期日期、债项评级、中债估值日期、中债估价收益率（%）
应用价值
该数据集可支撑以下研究方向：
- 信用利差的测算与信用风险监测
- 债券市场定价有效性检验与估值验证
- 债券市场微观结构与流动性研究
对于宏观金融研究、固定收益实证分析及政策评估等领域具有重要的数据支撑作用。
数据格式
Excel文件（.xlsx），结构清晰，变量均为数值型或标准化文本字段，无合并单元格，可直接导入Stata、R、Python、MATLAB等统计与计量分析软件。
数据预览
获取方式
本数据为付费资源，价格请私信客服
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